Izvor: Press, 24.Jul.2010, 23:16 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Sedam banaka nije prošlo test na stres
Sedam velikih evropskih banaka, od kojih pet španskih i po jedna nemačka i grčka, nisu prošle evropski test na stres. Reč je o testu kojim je Odbor evropskih nadzornih tela bankovnog poslovanja - CEBS proveravao da li su rezerve kapitala u 91 evropskoj banci dovoljne da pokriju gubitke u slučaju novih loših vesti u svetskoj ekonomiji.
Zajednički manjak kapitala ovih sedam banaka >> Pročitaj celu vest na sajtu Press << iznosi otprilike 3,5 milijardi evra, objavio je CEBS. Evropske banke, po svemu sudeći, u puno su boljem položaju nego što se pretpostavljalo, budući da su analitičari procenjivali da bi test mogao pokazati da bankama ukupno nedostaje između 30 i 90 milijardi evra kapitala. Rezultati testa, čiji je cilj vraćanje poverenja u evropski bankarski sistem, pokazali su da bi se 91 evropska banka obuhvaćena testiranjem mogla suočiti s potencijalnim gubicima u ukupnom iznosu od 566 milijardi evra u slučaju pogoršanja ekonomskog i finansijskog okruženja.Hipotekarna banka Hipo ril estejt holding, koju je nemačka vlada prošle godine nacionalizovala kako bi sprečila njen slom, jedina je nemačka banka koja nije prošla test, objavilo je nemačko ministarstvo finansija.
Finansijska snaga meri se kapitalnom adekvatnošću banke, a kod Hipo ril estejt taj je pokazatelj u kriznom trenutku pao na 4,7 odsto. Granični minimum za prolaz na testu iznosi šest odsto. Ostalih 13 nemačkih banaka prošlo je test na stres kojim se nastoji da se utvrdi kako bi se banke nosile s novom ekonomskom krizom.
Jedna od važnijih pretpostavki ovog testiranja bila je devijacija BDP-a EU tri odsto u dve godine. Zadatak istraživanja bio je da se vidi u testiranim uslovima šta će banka izgubiti, odnosno šta će se dogoditi sa bilansom banke kad se, ma primer, poveća nenaplativost hipotekarnih i kredita za automobile ili računa za kreditne kartice. Rezultati otkrivaju koliko novca treba bankama da bi ostale solventne, a novac obično potiče iz raznih fondova, odnosno predstavlja teret za poreske obveznike.
Prošle godine je CEBS sproveo test opterećenja 25 najvećih evropskih banaka, ali diskretno i daleko od očiju javnosti. Taj odbor sa sedištem u Londonu samo je okupljalište direktora odeljenja institucija za nadzor banaka svih 27 članica EU, praktično bez ikakvih operativnih ovlašćenja.
Test opterećenja banaka svodi se na tri scenarija u kojima se gleda kako bi se negativne vesti odrazile na poslovanje banke. Prema prvom scenariju zamišlja se da je sve u redu i da stopa rasta u EU odgovara onoj koju predviđa Evropska komisija: ove godine to bi bio rast od jedan odsto, a sledeće godine od 1,5.
Drugi scenario simulira mnogo lošiju stabilizaciju od predviđene - tri odsto ispod prognoze. Da stvar bude gora, zamišlja se pad kamata na tržištu kapitala - drugim rečima, ispituje se koliko banka ima kapitala koji neće biti izložen olujama na tržištu.
Treći scenario se onda bavi baš tim „sigurnim" novcem, s obzirom na to da se u to obično svrstavaju i državne obveznice. Tu se pak ponavlja ono što smo nedavno već videli „uživo" s grčkim obveznicama: nagli pad poverenja, odnosno dodatno opterećenje od 30 temeljnih bodova za rizičnost poslovanja takvim hartijama od vrednosti.
